El formulario principal debe ser un MDIForm (propiedad FormStyle) y los otros deben ser MDIChild.
Aquí tienes un ejemplo en el
FTP del Club, aunque seguro que hay más, que trabaja con forms MDI. Es para otro tema, pero puedes ver cómo funciona y cómo se crean los formularios.
Espero que te sirva.
Sobre ese, puedes hacer pruebas de crear la conexión en los formularios hijos y ver qué tal...