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Si el problema es que la consulta tarda mucho, no creo que se solucione con componentes de conexión; De todas formas yo optaría:
1º) Como primera opción intentar reducir el tiempo de la consulta; Revisar los índices que tienes creados para optimizar, intentar crear un Stored Procedure que te realice la misma consulta,...
2º) Tema aplicación; No se los componentes que estás utilizando, se que hay algunos que permiten ejecutar consultas en modo asíncrono; Revisa si los que utilizas poseen esa opción. Con esto conseguirás que el control vuelva al programa mientras se lanza la consulta
y se recuperan los datos.
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