[madman]

Para ampliar la respuesta de roman.

En tu aplicación coloca en el OnClose y OnCloseQuery de la Form:

procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
   Action:=caNone;
end;

ó

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
   CanClose:=False;
end;

Cualquiera funciona para que no lo cierren con ALT+F4. Puedes usar uno de ellos o los dos.

http://www.clubdelphi.com/foros/show...hlight=Onclose

Otros temas que te pueden ayudar.

http://www.clubdelphi.com/foros/show...&threadid=2184

http://www.clubdelphi.com/foros/show...&threadid=2003