Suponiendo que creas dinámicamente la columna, quedaría algo como:
Código Delphi
[-]
Var
NuevaColumna : TComboBoxColumn;
Begin
NuevaColumna := TComboBoxColumn.Create(Parametros);
NuevaColumna.Items.Clear;
NuevaColumna.Items.Add('Elemento 1');
NuevaColumna.Items.Add('Elemento 2');
NuevaColumna.Items.Add('Elemento 3');
end;
Hasta luego.