Hay 2 formas de crear Formularios/Datamodules en los proyectos de delphi.
O se crean automáticamente al inicio y se mantienen en memoria o los creas y los destruyes cuando necesites. Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes.
Revisa las opciones de tu proyecto. Eso te puede dar una pista de los que se están creando solos y los que no.
Y ese
Datamodule3 no está en la lista y no lo estás creando tú ahí está el problema.
También puedes:
1) Poner un Breakpoint en esa línea.
2) Ejecutar el programa paso a paso
3) Cuando el programa se detenga, ver el contenido de DataModule3 (si no está asignado estará a nil).