La primera opción son los Eventos.
Si revisas los eventos de tu formulario (
TForm) verás que hay el
OnShow (la primera vez que se visualiza), el
OnActivate, que "salta" cada vez que el formulario se "activa" (sería algo así como cuando coge el foco),
OnPaint (cada vez que se hare un "redraw").
Si con los eventos no obtienes lo que necesitas, lo siguiente es capturar mensajes de Windows. Digamos que con los eventos tienes las cosas más habituales, pero hay muchas más cosas que pasan que no están accesible mediante eventos; Para eso están los mensajes. Es una técnica un poco más avanzada y requiere conocimientos de la VCL.
Otra opción es el componente
TApplicationEvents, que te permite acceder a eventos a nivel de la aplicación (no sólo de un formulario), aunque también se puede conseguir esto último.
Para el caso que estás piendo, la primera prueba a poner esto en el OnActivate de tu formulario, a ver si es el que necesitas:
Código Delphi
[-]ShowMessage('OnActivate del form: ' + Self.ClassName + ' - ' + Self.Name);