[[Bicho]]

Hola, prueba a ponerlo así:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
var anterior : String;
begin
  anterior := '';
  with ListBox2.Items do begin
    if ListBox2.ItemIndex < Count-1 then begin
       ListBox2.ItemIndex := ListBox2.ItemIndex + 1;
       if (ListBox2.items[ListBox2.itemindex] <> anterior) and (anterior <> '') then
          showmessage('cambio');
       anterior := ListBox2.items[ListBox2.itemindex];
    end
    else MessageDlg('Final del curso !',mtInformation,[mbOk],0);
  end;
end;

El segundo error que comentas, es debido a que la linea anterior no tiene el punto y coma del final de la linea.
Tambien he corregio otro error por falta de una comilla en el else MessageDlg
Espero te sirva,

Saludos