[jachguate]

No estoy seguro de entender bien tu pregunta... pero si es lo que creo, debes crear un método que cumpla con la firma TNotifyEvent, que es la del evento OnClick, por ejemplo este:

Código Delphi [-]
type
  TForm1 = class(TForm)
  //...
  private
    procedure ClickBotones(Sender: TObject);
  //...
implementation
//...
procedure TForm1.ClickBotones(Sender: TObject);
begin
  Label1.Caption := 'Has hecho click en el botón ' + (Sender as TButton).Caption;
end;

Y luego, cuando creas los botones, asignas este método a su evento OnClick, así:

Código Delphi [-]
var
  NumBotones, I: Integer;
begin
  NumBotones := StrToInt(Edit1.Text);
  for I := 0 to NumBotones - 1 do
  begin
    with TButton.Create(Self) do
    begin
      Name := 'Boton' + IntToStr(I);
      Parent := Self;
      Top := 25 * (I + 1);
      OnClick := ClickBotones;
    end;
  end;

Hasta luego.