Si estas lanzando una sentencia insert o update con la fecha como string, es mas recomendable usar el formato yyyy-mm-dd.
A mi me parece todavía mejor que esto usar parámetros, de manera que sea el propio delphi (a través de los componentes de acceso a datos que uses) el encargado de definir el formato para el envío de la información.
Hasta luego.
