En éste hilo tienes varios ejemplos de creación de componentes ADOQuery por código:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=13371
Básicamente se trata de:
(1) Crearlo -Create-
(2) Asignarle la conexión (componente ADOConnection/ConnectionString)
(3) Asignarle la sentencia SQL (prop. SQL)
(4) Y ejecutarlo o abrirlo dependiendo de si la consulta en un SELECT o INSERT/DELETE/Update.