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Piensa siempre que el DBGrid simplemente sirve como visualización de una tabla/Consulta por lo tanto de un componente TADOTable/TADOQuery. Cuando desees grabar debes pensar en hacerlo con el componente real que tiene los datos, no con el DBGBrid (que simplemente sirve para mostrar filas).
Como ya te han comentado tiliza el Post del TADOTable/TADOQuery.
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