No comentas con qué Base de Datos estás trabajando.
Si es una Base de Datos de escritorio bastaría con desconectarte de las tablas y cerrar todas las conexiones y luego hacer la copia.
(1) Debes recorrer el directorio para buscar todos los ficheros; Mira la ayuda de FindFirst, FindNext,...
(2) Copiar los ficheros; Revisa la ayuda de CopyFile.
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