Deberías leer estos 2 hilos.
Explican el porqué estás teniendo problemas con los mensajes de Windows en tu aplicación.
https://stackoverflow.com/questions/...iremonkey-form
https://stackoverflow.com/questions/...ssage-handling
Recordemos que la Base de FMX es que es una librería para multiplataforma (Windows, iOS, android, Linux,...), por lo tanto no se si tendría mucho sentido implementar el tratamiento de mensajería de Windows.