La consulta funciona perfectamente la acabo de probar adaptándola a una tabla de prueba y con una rejilla conectada me presenta los registros sin ningún problema.
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
aSql:String;
begin
TADOQuery.Close;
aSql := 'Select * from video where Coleccion = :vParametro ';
TADOQuery.SQL.Add(aSql);
TADOQuery.Parameters.ParamByName('vParametro').Value := Edit1.Text;
TADOQuery.Open
end;
Quizás no hayas definido VParametro?
Tienes que pulsar en el botón ... Parameters - AddNew darle el nombre Vparametro y en mi caso lo he definido como ftString.
Un Saludo.