[[maeyanes]]

Hola...

También puedes crearlo en tiempo de ejecución, al momento que se cree el form, usando el evento OnCreate:

Código Delphi [-]
type
  TMyForm = class(TForm)
    // .. componentes
    procedure CreateForm(Sender: TObject);
  private
    FQuery: TZQuery;
  public
    // ...
  end;

implementation

procedure TMyForm.CreateForm(Sender: TObject);
begin
  FQuery := TZQuery.Create(Self); // Usas self para que el formulario destruya el componente al destruirse.
  // Configuras las propiedades de FQuery
end;

Saludos...