[ecfisa]

Hola.

De este modo tiene que funcionarte:

Código PHP:

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
{
  TDBCheckBox *CB = static_cast<TDBCheckBox*>(DBCheckBox1);
  CB->Caption    = "";
  CB->ValueChecked = 1;
  CB->ValueUnchecked = 0;
  CB->DataSource = DataSource1;
  CB->DataField  = "SELECCION";
  CB->Visible    = false;
}


void __fastcall TForm1::DBGrid1DrawColumnCell(TObject *Sender,
      const TRect &Rect, int DataCol, TColumn *Column, TGridDrawState State)
{
  const int IsChecked[2] = {DFCS_BUTTONCHECK, DFCS_BUTTONCHECK | DFCS_CHECKED};

  TDBGrid *GR = static_cast<TDBGrid*>(Sender);
  TDBCheckBox *CB = static_cast<TDBCheckBox*>(DBCheckBox1);
  TRect DrawRect;

  if (Column->Field->FieldName == CB->DataField) {
    if (State.Contains(gdFocused) ) {
      CB->Left    = GR->Left + Rect.left + 2;
      CB->Top     = GR->Top  + Rect.top + 2;
      CB->Width   = Rect.Right - Rect.Left;
      CB->Height  = Rect.Bottom - Rect.Top;
      CB->Visible = true;
    }  else {
      DrawRect = Rect;
      InflateRect(&DrawRect, -1, -1);
      GR->Canvas->FillRect(Rect);
      DrawFrameControl(GR->Canvas->Handle, &DrawRect, DFC_BUTTON,
        IsChecked[Column->Field->AsInteger]);
    }
  }
}

void __fastcall TForm1::DBGrid1ColExit(TObject *Sender)
{
  TDBGrid *GR = static_cast<TDBGrid*>(Sender);
  DBCheckBox1->Visible = GR->SelectedField->FieldName == DBCheckBox1->DataField;
} 


(fijate que usé un TDBCheckBox en lugar de un TCheckBox)

Y en la definición de la tabla agregaría:

Código SQL [-]
CREATE TABLE TABLA (
  ...,
  SELECCION   SMALLINT DEFAULT 0 CHECK(SELECCION IN (0,1)),
  ...
);

Y, como lógicamente te indica Casimiro, tu DataSet tiene que tener la capacidad de actualizar la tabla.

Saludos