Lo que tienes que hacer es una sola consulta y en ella obtener los campos que necesitas de las dos tablas:
Código SQL
[-]
select AG.AGENCOMPNO, AC.NAME from AGENCIES
From Agencias as AG, Codigos as AC
where AG.AGENCYNO = AC.AGENCOMPNO
A esta consulta le unes un DataSource y este lo conectas con la rejilla.
Ten en cuenta que el nombre de las tablas y los campos lo he deducido.
Tendrás que actualizarlos.
Un Salduo.