Hola Nelson.
Tengo Windows 7 32 bits -Ultimate... ¿ Serán las versiones el motivo ?, fijate como se comporta:
Ejecución de Project1.exe:
Luego de WIN + D:
Y así se queda hasta hacer click sobre el ícono o entrar y salir de otra aplicación.
Yo lo atribuí a la pérdida del foco cuando se llama a una ventana modal, pero puedo estar equivocado y la diferencia de comportamiento este dada por la versión de windows.
Si pensas que los archivos fuentes pudieran serte útiles para alguna prueba te los adjunto, pero básicamente es el código que puse antes.
Saludos
Edito: (el fondo de escritorio es de W8 pero está allí por que me gustó
)