[ecfisa]

Hola.

Otra opción puede ser:

Código Delphi [-]
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
  if Memo1.Modified and (MessageBox(Handle, '¿ Desea guardar los cambios ?',
                         '', MB_ICONQUESTION+MB_YESNO) = IDYES) then
    Memo1.Lines.SaveToFile('NOMBRE_DEL_ARCHIVO.TXT');
end;

Saludos.