El "protocolo" para aplicar cambios a la configuración regional, según recuerdo, es después de haber hecho los camibos, enviar a las aplicaciones un mensaje WM_WIN_INI_CHANGE, o algo similar, ahora no tengo delphi a mano para probarlo.
Como te ha dicho antes jhonny, si solo queres aplicar el cambio por tu aplicativo, es mejor que cambies la configuración de este.
Hasta luego.