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Es una pregunta demasiado genérica (o a la forma de explicar el proceso le faltan detalles).
Dependiendo de cómo esté programado el proceso de pasar los datos del XML a la Base de Datos, las soluciones pueden ser diferentes.
Por ejemplo, si la importación es por pasos, (donde puedas interferir durante el proceso) puedes usar ProcessMessages y una barra de estado o mensajes.
Si el proceso es "compacto" y no puedes intervenir puedes evaluar usar threads, para mostrar también una barra de progreso (sin fin) o una animación.
Puede haber más y mejores que estas 2, pero sin más detalles es difícil saber qué opción es la que te conviene o la que te funcionará.
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