Las ultimas versiones de Delphi poseen la unit System.JSON (ahora no recuerdo si se introdujo en XE5 o XE6).
Con ella puedes parsear fácilmente objetos de tipo JSON. Si le echas un vistazo a la docWiki seguro que hay ejemplos de cómo hacerlo.
Si en la versión que tienes no está, la opción es usar una unit externa. Yo, por ejemplo, he usado
lkJSON (búscala por Internet) que funciona muy bien.
Librería lklJSON en Sourceforge