Entrá a project/options/Forms y en la lista de auto-create forms poné al inicio la forma que queres que aparezca primero. Este formulario se convierte en el formulario principal de la aplicación, lo que significa que al cerrarse, terminará la ejecución de la misma.
Si no es eso lo que queres lograr, entonces buscá en los foros por "splash" y "login" para que veas otros métodos para crear formularios que se muestran al inicio, pero que no son el formulario principal de la aplicación.
Saludos.
