Hola.
Otra opción es usar el evento
OnCloseQuery:
Código Delphi
[-]
procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
CanClose:= MessageBox(Handle,'¿ Desea finalizar ?', '', MB_ICONQUESTION+MB_YESNO) = IDYES;
end;
Saludos.