Entiendo, probá de este modo:
Código Delphi
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uses ShellApi;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.Filter := 'Archivos de registro|*.reg';
if OpenDialog1.Execute then
ShellExecute(Handle, 'open', 'HANDLER.CMD', PChar(OpenDialog1.FileName), nil, SW_NORMAL);
end;
Un saludo.