Bueno, hay varias formas de ejecutar un proceso al inicio de Windows.
Tu amigo tiene razón; Una de las formas más utilizadas es utilizar una clave de registro para añadir tu programa. De esa forma (variando la clave) puedes conseguir que se ejecute para un usuario concreto o para todos.
En los trucos
tienes este, que explica cómo hacerlo.
Si buscas en los foros, encontrarás que hemos hablado de este sistema de de otros.
También puedes mirar
aquí en trucomanía donde está explicado de forma detallada.
Un saludo.