Me gusta mucho usar MessageBox, porque por ejemplo, podes decirle que botón tenga seleccionado por defecto:
Código Delphi
[-]
Application.MessageBox('¿Realmente deseas hacer esto?', 'Pregunta', MB_YESNOCANCEL or MB_DEFBUTTON2);
Cosa que no se puede hacer con un MessageDlg
Hasta luego.