Como te dice Nefatalí tienes algún error en la consulta, mira este ejemplo que acabo de prepara directamente con el asistente de Access y funciona perfectamente.
Código SQL
[-]
SELECT EMPLEO.EMPLEO, PERSONAL.CODIGO, PERSONAL.NOMBRE, PERSONAL.APELLIDOS, PERSONAL.TELEFONO,
LOCALIDAD.LOCALIDAD
FROM LOCALIDAD INNER JOIN (EMPLEO INNER JOIN PERSONAL ON
EMPLEO.EMPLEO = PERSONAL.EMPLEO) ON LOCALIDAD.LOCALIDAD = PERSONAL.LOCALIDAD;
Un Saludo.