[ecfisa]

Hola titooo.

Podes utilizar un query a fin de realizar la comprobación, pero el código varía según los componentes que uses para conectarte a la bd.

Te pongo un ejemplo de como sería con ADO:

Código Delphi [-]
function ExistUser(Qry: TADOQuery; const aDNI: string): Boolean;
begin
  with Qry do
  begin
    Close;
    SQL.Text := 'SELECT DNI_CLIENTE FROM TB_CLIENTES WHERE DNI_CLIENTE = :PARAM_DNI';
    Parameters.ParamByName('PARAM_DNI').Value := aDNI;
    Open;
    Result := not Qry.IsEmpty;
    Close
  end
end

Llamada:

Código Delphi [-]
...
begin
  if not ExistUser(ADOQuery1, Edit1.Text) then
  begin
    MessageBox(Handle, 'Usuario inexistente', '', MB_ICONERROR + MB_OK);
    Application.Terminate;
  end;
 // ...

Saludos.