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Si puedes conectar directamente a la Base de Datos que hay en el servidor puedes hacerlo como comenta [Casimiro], aunque no es ni habitual (por temas de configuraciones) ni recomendable (por temas de seguridad).
Si por una razón u otra eso no es posible, la siguiente opción es lo que comenta [elrayo]. Lo más habitual es crear "una pieza" que se aloja en el servidor y que hace de intermediaria entre la BD y la APP. Habitualmente un WebService.
Si esta es la solución que debes implementar deberás evaluar las diferentes opciones que tienes para hacerlo. Delphi+Datasnap, Delphi+DMVC, PHP,...
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