Contestare de memoria... asi que puedo fallar, pero tenes dos caminos.
Tenes que recorrer el DataSet, y por cada fila, verificar si está seleccionada en el grid. Ahora no tengo delphi a mano, pero recuerdo que el método (del grid) es IsSelected o CurrentSelected... algo asi.
Por otro lado, tenes una colección de Bookmarks en el grid, que tienen un apuntador a cada fila seleccionada... pero el nombre de esa propiedad, o método si te lo debo por ahora...
Saludos.
