Delphi no lo tiene, tampoco es que sea muy necesario, pero puedes hacer algo, vas al menú
Tools->Configure tools... y añades una nueva entrada, le pones un título "Consola de comandos", y en el apartado 'program' pones
cmd, lo guardas y ya lo tienes en el menú de Tools
Una maravillosa ventana de comandos, además puedes ponerle parámetros. Si quieres le asignas una macro de alguna combinación de teclas para abrirla y listo