Hola hondaalberto.
La propiedad
Date del
TDateTimePicker devuelve un valor del tipo
TDate por lo que no puede estar allí el problema.
No conozco Sql Server Express 2008, pero proba de este modo:
Código Delphi
[-]
DataSource.DataSet.FieldByName('Fecha').Value:= DTPFecha.Date;
Saludos.