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Como te han comentado, se puede hacer vía BDE, pero es mucho más eficiente, seguro y potente hacerlo vía ADO. Para ello utiliza los componentes de la paleta que hay en la pestaña ADO.
(1) Coloca un ADOConnection y configura ConnectionString
(2) Coloca un TADOQuery/TADOTable, la propiedad Connection al Componente ADOConnection y luego configuras la SQL (para el Query) o el TableName para el TADOTAble.
(3) Coloca un DataSource y como DataSet le conectas el TADOQuery/TADOTAble
(4) Coloca un DBGrid y Como DataSource le colocas el Anterior.
(5) Activa el TADOTable/TADOQuery
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