Pues efecívamente dec tiene toda la razón.
Si miras en la ayuda del componente (que se instala con él) verás que la clase
TcxDataControllerGroups, que implementa el procedimiento
FullExpand, también tiene el método
FullCollapse (quien iva a pensar que se puediera llamar así
...) que hace justo lo contrario. Basta con que utilizes el código que has adjuntado con la opción FullCollapse y funciona perfectamente.