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La respuesta sigue siendo la misma de antes. Si cada venta MDI que abres posee su propia conexión no hay problema. Cada ventana tendrá sus datos y podrás dejar una a medias y continuar con la otra.
Lo normal sería tener una única conexión a Base de datos en la aplicación (en el formulario principal o en el DataModule principal). En ese caso al abrir un formulario, este usa la conexión principal. por lo tanto todos los formularios comparten la conexión y no se puede hacer lo que tú necesitas.
Al colocar la conexión en el formulario MDI, al crear ese formulario deberás preguntar los datos necesarios para esa conexión (Base de Datos, path,... dependiendo de lo que necesites). De esa forma cada formulario MDI que creas tendrá su propia conexión (con sus parámetros distintos), por lo tanto cada formulario MDI trabajará con una Base de datos distinta.
Para esto no necesitas que "cada ventana sea una aplicación distinta", dentro de la misma aplicación puedes trabajar con 2 instancias del mismo formulario (de altas, de asientos,... de lo que sea) pero cada instancia apuntando a una Base de Datos distinta.
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