Según te acaba de indicar vtdeleon, tienes que poner el código que estás utilizando, pero por lo que deduzco, la confusión viene porque crees que el DateTimePicker es un control conectado a datos y no lo es.
Es decir si tu quieres llenar un campo de una tabla con la fecha actual, lo que tienes que hacer es en el evento OnNewRecord de dicha tabla:
Si además quieres que el DateTimePicker muestre la fecha actual pues aprovechas y haces lo mismo:
Código Delphi
[-]MIDateTimePicker.Date:=Date;
Un Saludo.