Dentro de la clausula except, se evaluan ordenadamente las diferentes clausulas on. Si una excepción "cabe" en la clase indicada, se ejecuta el código del On y se deja de evaluar, continuando con la siguiente instrucción despues del End.
Si revisas la jerarquia de clases, verás que EDBError desciende de Exception, con lo que es lógico que se ejecute solo la primera.
Simplemente invirtiendo el orden, funcionaría... pero en general, desaconsejo incluir algo tan genérico como la clase Exception en un try/except, dado que podes interceptar errores para los que no tenes una solución (la falta de recursos del sistema, o un error de escritura a disco, por ejemplo). Lo que aconsejo, es ser tan específico como sea posible, y no mas general de lo necesario.
Hasta luego.
