Por favor, no repiitas mensajes en más de un foro.
http://www.clubdelphi.com/foros/guiaestilo.php#foros
Para conectar a SQl server debes utilizar la pestańa de componentes ADO (creo que en Delphi 5 ya vienen incluídos).
Revisa éste hilo:
http://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=20901
Y ésta página:
http://delphi.about.com/od/database/l/aa022902a.htm