Bueno con ADO es muy sencillo:
(1) Coloca un ADoConnection en tu formulario.
(2) Doble click en la propiedad ConnectionString; Te saldrá la ventana de conexión.
(3) Use connectionString y pulsar "BUILD"
(4) Pestaña Proveedor: Microsoft OLEDB Provider for SQL Server
(5) Pestaña Conexión: Rellena la dirección/nombre del servidor y el usuario y contraseña.
(6) Selecciona la Base de Datos y pulsa "Probar conexión"
Con eso debería funcionar.
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