Otra opción, más rápida de programar y sin necesidad de entrar en diseńadores de reportes (ni no necesitas una salida nada espacial), es utilizar un componente de exportación (personalmente utilizo el de Max) que permita exportar el DBGrid tal y como lo ves en pantalla y una vez hecho ésto imprimir el fichero.
Puedes utilizar un directorio temporal para generar el fichero, imprimirlo (ShellExecute, por ejemplo, y luego borrarlo).
http://www.maxcomponents.net/download.html#EXPORT