Según parece, o la consulta quedó abierta de la vez anterior,o al cerrar el formulario en que se encuentra no se destruyen los componentes?
MiConsulta.Close;
y por otra parte en el OnClose del Formulario.
Ya nos contarás si se soluciona así y sino tendrás que dar algún dato más.
Pasa la primera vez que abres la consulta?....
Un Saludo.