Para crea una Base de Datos Access puedes hacerlo desde el propio Microsoft Access; Si lo que deseas es crearla desde Delphi, puedes mirar éste
hilo (Crear Basede Datos Access) en que éste tema se discutió.
Para conectar desde Delphi con ésta BAsede Datos, puedes utilizar los componentes de ADO (deberías tener una pestaña ADO en tu paleta de componentes); En el directorio de
Demos que viene con delphi y puedes encontar demos de conexión a Bases de Datos de Access mediante ADO. En Internet también puedes encontrar mucha info.
Haz pruebas y si tienes algun problema más ya dirás...