No tiene que ver con que sea autocreate... pero por definición el primer form que creas con Application.CreateForm es el form principal de la aplicación... y al cerrarse, pues cierra la aplicación también.
Podes solucionar el problema editando el código del programa y cambiando el Application.CreateForm por un
Código:
MiForma := TMiForma.Create(Application);
o
MiForma := TMiForma.Create(nil);
Así, al cerrar la forma, pues no cerrará la aplicación.
Hasta luego.
por cierto... te recomiendo tratar de utilizar un título mas adecuado, pues con los forms, regularmente todos tenemos lios... y con titulos como ese muchos se negarán siquiera a leer tus mensajes...