Si que me ha pasado.
Es un bug conocido de Delphi (o de Windows, no lo se).
A ver si alguno de tos enlaces te ayuda o a partir de esos puedes encontrar más información:
https://stackoverflow.com/questions/...al-windows-bug
https://stackoverflow.com/questions/...on-modal-close
https://stackoverflow.com/questions/...odal-is-called
En los foros también se ha tratado alguna vez:
https://www.clubdelphi.com/foros/showthread.php?t=49024
( si buscas encontrarás alguno más)