Normalmente los hosting no permiten conectar directamente (desde fuera del propio host) a las Bases de Datos, por temas de seguridad.
Lo más sencillo en estos casos es hacer una pieza dentro del propio hosting, que conecte a la Base de Datos y te de en formato WebService/API los datos que necesitas.
Así tu aplicación EXE/windows, página web, aplicación móvil,.... se conecta al WebService y le pide datos y este a su vez, realiza las consultas a la Base de Datos sin problemas.
Tanto la problemática, como una solución sencilla, la tienes explicada en esta serie de entradas de mi blog:
Es posible que algun ejemplo no funcione, pero el código es bueno y funcional.