Lo primero que hay que saber es qué versión de Delphi tienes. Hay diferentes componentes para conectar.
Por ejemplo, unos de los más utilizados son los componente ADO.
En este vídeo puedes ver cómo hacer lo que necesitas. Configurar la conexión a SQLServer y mostrar datos en una rejilla/Grid. En este caso se muestra el contenido de una tabla.
https://www.youtube.com/watch?v=-Q42L7lTMrA
Este otro es muy similar, pero con una consulta:
https://www.youtube.com/watch?v=c4gXyabgGMw
Aquí otro muy parecido:
https://www.youtube.com/watch?v=rTbir_Iq0eA