żHas configurado en las opciones del entorno todo lo referente al SDK y NDK de Android?
En realidad le dices qué versión tienes del SDK/NDK y dónde está cada una de ellas.
Debes instalar el driver adb para poder conectar el dispositivo y tenerlo en modo depuración (si es que vas a desarrollar directamente con el dispositivo conectado, que es lo recomendable como te han dicho).
Revisa este enlace:
http://docwiki.embarcadero.com/RADSt...ws_PC_(Android)