Hola mantraxer21.
No he usado el componente
TJvDBLookupCombo y desconozco sus alcances. Pero si tiene un comportamiento similar al de los controles de datos de Delphi, las relaciónes deberían ser establecidas desde las consultas.
Por ejemplo, para la relación País->Región->Comuna sería algo así:
Código Delphi
[-]
with IBQueryPais do
begin
Close;
SQL.Tex:= 'SELECT * FROM TABLA_PAIS';
...
Código Delphi
[-]
with IBQueryRegion do
begin
Close;
DataSource:= DataSourcePais; SQL.Text:= 'SELECT * FROM TABLA_REGION WHERE PAIS_ID = :ID';
...
Código Delphi
[-]
with IBQueryComuna do
begin
Close;
DataSource:= DataSourceRegion; SQL.Text:= 'SELECT * FROM TABLA_COMUNA WHERE REGION_ID = :ID';
...
También se puede establecer la relación inversa (Comuna->Región->País), pero dependerá de como hayas previsto las relaciones en la creación de tus tablas.
Saludos