[ecfisa]

Empezado por Caroso

... lo quiero es que se mantenga el color de selección de la celda, pero no el tedioso rectángulo de lineas puntiadas...

Hola Caroso.

Ahora sí interpreté lo que buscabas... Podes realizarlo interponiendo la clase TStringGrid para poder redefinir el método Paint:

Código Delphi [-]
unit FocusCellCol;

interface

uses Windows, Grids, Graphics, Types;

type
  TStringGrid = class(Grids.TStringGrid)
  private
    FFocusColor: TColor;
  protected
     procedure Paint; override;
  public
     property FocusColor: TColor read FFocusColor write FFocusColor;
  end;

implementation

procedure TStringGrid.Paint;
var
  R: Trect;
begin
  inherited;
  R := CellRect(Col,Row);
  with Canvas do
  begin
    Brush.Style := bsSolid;
    Brush.Color := FFocusColor;
    FillRect(R);
    DrawText(Canvas.Handle, PChar(Cells[Col, Row]), -1, R, DT_SINGLELINE);
  end;
end;

end.

Ejemplo de uso:

Código Delphi [-]
unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs,  Grids, StdCtrls,
  FocusCellCol; (* Importante: Inclui FocusCellCol en la sección interface *)

type
  TForm1 = class(TForm)
    StringGrid1: TStringGrid;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
  public
  end;

var
  Form1: TForm1;

implementation {$R *.dfm}

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  i,j,c: Integer;
begin
  with StringGrid1 do
  begin
    Options   := Options - [goVertLine] - [goHorzLine] + [goEditing];
    FixedCols := 0;
    FixedRows := 0;
    // mostrar algunos datos
    c := 1;
    for i := 0 to ColCount-1 do
      for j := 0 to RowCount-1 do
      begin
        Cells[j,i] := IntToHex(c, 4);
        Inc(c);
      end;
    // Color de foco a gusto
    FocusColor := clHighLight;
  end;
end;

end.

(Para otros tipos de formatos de presentación del texto de la celda revisa la función DrawText)

Saludos